Сравнение CGL-C.TO с VOO
CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGL-C.TO returned 13.90%/yr vs 16.45%/yr for VOO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL-C.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.90% против 16.45% соответственно.
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- 13.90%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 4.95% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | -4.85% | 21.75% | 11.98% | 6.86% | 4.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 12.87% | 12.42% | 35.71% | 23.54% | -12.34% | 27.63% | 16.32% | 24.91% | 3.60% | 14.02% |
Correlation
The correlation between CGL-C.TO and VOO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | -0.08 |
The correlation between CGL-C.TO and VOO shifts across timeframes, from -0.08 (10 years) to 0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL-C.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск
CGL-C.TO
VOO
Сравнение CGL-C.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL-C.TO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.52 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 13.38 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL-C.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.60 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.16 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.15 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и VOO
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL-C.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | -27.65% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -8.62% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -18.93% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -22.08% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -27.65% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.88% | -0.29% | -14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -3.24% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 2.26% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и VOO
iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL-C.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 2.73% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 8.83% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 11.65% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 14.92% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.28% | -0.72% |
Сравнение комиссий CGL-C.TO и VOO
CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и VOO
CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CGL-C.TO and VOO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.
CGL-C.TO is categorized as Precious Metals, while VOO is S&P 500. CGL-C.TO tracks Gold, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор