PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с ABX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGL-C.TO с ABX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO).

CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и ABX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и ABX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		11.78%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-1.01%173.90%-4.69%5.66%0.12%-13.90%21.80%32.27%2.91%-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у ABX.TO с доходностью -1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGL-C.TO имеют среднегодовую доходность 14.61%, а акции ABX.TO немного впереди с 14.99%.

CGL-C.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-9.34%
С начала года
11.78%
6 месяцев
22.18%
1 год
47.30%
3 года*
34.56%
5 лет*
24.29%
10 лет*
14.61%

ABX.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
26.46%
1 год
113.56%
3 года*
35.90%
5 лет*
21.59%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

Barrick Gold Corporation

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с XMD.TOCGL-C.TO с HUG.TO
Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GDXABX.TO с BMOABX.TO с GWO.TO

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGL-C.TOABX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.64

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.85

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

4.04

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

14.44

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGL-C.TO vs. ABX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа ABX.TO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и ABX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGL-C.TOABX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.64

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.64

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.42

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.30

+0.34

Корреляция

Корреляция между CGL-C.TO и ABX.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и ABX.TO

CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		1.99%1.23%2.45%2.27%3.64%4.06%1.42%0.92%1.36%1.02%0.59%1.93%

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и ABX.TO

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что меньше максимальной просадки ABX.TO в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и ABX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGL-C.TOABX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-84.49%

+51.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-28.49%

+11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-43.76%

+26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-56.55%

+33.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-17.64%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-31.46%

+19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

7.97%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и ABX.TO

Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) составляет 10.31%, в то время как у Barrick Gold Corporation (ABX.TO) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGL-C.TOABX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

13.99%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

34.50%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.18%

43.32%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

33.76%

-17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

36.22%

-20.72%