PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с PHYS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGL-C.TO с PHYS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO).

CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и PHYS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и PHYS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		11.78%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%4.16%
PHYS.TO
Sprott Physical Gold Trust		10.95%56.35%37.41%10.65%4.96%-5.37%21.38%12.13%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у PHYS.TO с доходностью 10.95%.

CGL-C.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-9.34%
С начала года
11.78%
6 месяцев
22.18%
1 год
47.30%
3 года*
34.56%
5 лет*
24.29%
10 лет*
14.61%

PHYS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-9.73%
С начала года
10.95%
6 месяцев
21.40%
1 год
45.33%
3 года*
33.98%
5 лет*
24.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TOCGL-C.TO с HUG.TO
Часто сравнивают с PHYS.TO:
PHYS.TO с MNT.TOPHYS.TO с GLDPHYS.TO с KILO.TOPHYS.TO с ZGLD.TOPHYS.TO с VFV.TOPHYS.TO с ABX.TOPHYS.TO с SETM

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. PHYS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PHYS.TO
Ранг доходности на риск PHYS.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c PHYS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGL-C.TOPHYS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.69

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.09

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.49

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

8.78

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGL-C.TO vs. PHYS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и PHYS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGL-C.TOPHYS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

-0.01

Корреляция

Корреляция между CGL-C.TO и PHYS.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и PHYS.TO

Ни CGL-C.TO, ни PHYS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и PHYS.TO

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки PHYS.TO в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и PHYS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGL-C.TOPHYS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-27.08%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-18.14%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-18.14%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-9.73%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-7.72%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

5.15%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и PHYS.TO

iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) имеют волатильность 10.31% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGL-C.TOPHYS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

10.29%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

23.98%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.18%

26.91%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.93%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

26.95%

-11.45%