PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с XMD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGL-C.TO с XMD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO).

CGL-C.TO и XMD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. XMD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 2 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и XMD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и XMD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		10.00%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		7.32%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%6.05%26.03%-13.07%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у XMD.TO с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO превзошли акции XMD.TO по среднегодовой доходности: 14.43% против 12.14% соответственно.

CGL-C.TO

1 день
3.62%
1 месяц
-9.28%
С начала года
10.00%
6 месяцев
20.69%
1 год
43.80%
3 года*
33.85%
5 лет*
23.89%
10 лет*
14.43%

XMD.TO

1 день
4.07%
1 месяц
-8.77%
С начала года
7.32%
6 месяцев
15.79%
1 год
51.11%
3 года*
24.72%
5 лет*
15.89%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с HUG.TO
Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TOXMD.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий CGL-C.TO и XMD.TO

CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XMD.TO в 0.60%.

XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. XMD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c XMD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGL-C.TOXMD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.45

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.93

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.42

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

14.24

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGL-C.TO vs. XMD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа XMD.TO равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и XMD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGL-C.TOXMD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.45

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.98

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.73

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между CGL-C.TO и XMD.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и XMD.TO

CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.87%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и XMD.TO

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что меньше максимальной просадки XMD.TO в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и XMD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGL-C.TOXMD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-53.42%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-15.12%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-18.16%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-43.40%

+20.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-8.84%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-8.21%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.63%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и XMD.TO

iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGL-C.TOXMD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

8.82%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

16.94%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

20.98%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.38%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

16.82%

-1.33%