Сравнение CGL-C.TO с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и SPDR Gold Trust (GLD).
CGL-C.TO и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGL-C.TO или GLD.
Основные характеристики
| CGL-C.TO | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.62% | 14.08% |
| Дох-ть за 1 год | 17.78% | 16.49% |
| Дох-ть за 3 года | 12.40% | 8.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.59% | 12.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.23% | 5.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 12.38% |
| Макс. просадка | -33.04% | -45.56% |
| Current Drawdown | -2.65% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между CGL-C.TO и GLD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и GLD
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 8.23% против 5.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGL-C.TO и GLD
CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGL-C.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и GLD
Ни CGL-C.TO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и GLD
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и GLD
iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 4.51% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.