PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с ZGLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGL-C.TO с ZGLD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO).

CGL-C.TO и ZGLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и ZGLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и ZGLD.TO

2026 (YTD)20252024
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		10.00%55.55%27.75%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		10.24%55.82%28.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGL-C.TO показывает доходность 10.00%, а ZGLD.TO немного выше – 10.24%.

CGL-C.TO

1 день
3.62%
1 месяц
-9.28%
С начала года
10.00%
6 месяцев
20.69%
1 год
43.80%
3 года*
33.85%
5 лет*
23.89%
10 лет*
14.43%

ZGLD.TO

1 день
3.69%
1 месяц
-9.21%
С начала года
10.24%
6 месяцев
21.20%
1 год
44.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TOCGL-C.TO с HUG.TO
Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TOZGLD.TO с QQQ

Сравнение комиссий CGL-C.TO и ZGLD.TO

CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZGLD.TO в 0.23%.

CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGL-C.TOZGLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.73

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.20

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.75

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

9.61

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGL-C.TO vs. ZGLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGLD.TO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и ZGLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGL-C.TOZGLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

2.28

-1.65

Корреляция

Корреляция между CGL-C.TO и ZGLD.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и ZGLD.TO

Ни CGL-C.TO, ни ZGLD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и ZGLD.TO

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки ZGLD.TO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и ZGLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGL-C.TOZGLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-17.23%

-15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-17.23%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-10.60%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-2.59%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.94%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и ZGLD.TO

iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) имеют волатильность 10.97% и 10.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGL-C.TOZGLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

10.81%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

22.99%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

26.02%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

20.69%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

20.69%

-5.20%