Сравнение CGJIX с CSIEX
CGJIX (Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund) and CSIEX (Calvert Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CGJIX returned 17.80%/yr vs 11.54%/yr for CSIEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGJIX charges 0.24%/yr vs 0.91%/yr for CSIEX.
Доходность
Сравнение доходности CGJIX и CSIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGJIX показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции CGJIX превзошли акции CSIEX по среднегодовой доходности: 17.80% против 11.54% соответственно.
CGJIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 17.80%
CSIEX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам CGJIX и CSIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | 12.35% | 14.56% | 27.74% | 36.66% | -26.84% | 26.13% | 38.69% | 35.29% | 0.74% | 27.39% |
CSIEX Calvert Equity Fund | -9.20% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
Correlation
The correlation between CGJIX and CSIEX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between CGJIX and CSIEX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGJIX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск
CGJIX
CSIEX
Сравнение CGJIX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGJIX | CSIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.93 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.42 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | -0.99 | +12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGJIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | -0.48 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.25 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.68 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.47 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CGJIX и CSIEX
Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CSIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGJIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -50.81% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -14.12% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -14.87% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -25.71% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -30.50% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.38% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -6.23% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.93% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGJIX и CSIEX
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 3.38%, в то время как у Calvert Equity Fund (CSIEX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGJIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.95% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 9.57% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 12.37% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 16.24% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 17.16% | +2.88% |
Сравнение комиссий CGJIX и CSIEX
CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CSIEX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGJIX и CSIEX
Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности CSIEX в 25.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | 2.71% | 3.05% | 2.04% | 0.53% | 0.51% | 1.85% | 1.76% | 1.64% | 5.72% | 2.19% | 1.13% | 0.00% |
CSIEX Calvert Equity Fund | 25.29% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
Часто задаваемые вопросы
CGJIX and CSIEX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIEX has higher volatility (3.95%) compared to CGJIX (3.38%). In terms of maximum drawdown, CGJIX dropped -31.18% vs CSIEX's -50.81%.
CGJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGJIX и CSIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор