PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с CMEUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGJIX с CMEUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGJIX (Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund) and CMEUX (Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund) are both mutual funds - CGJIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CMEUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, CGJIX returned 14.53%/yr vs 14.37%/yr for CMEUX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CGJIX charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for CMEUX.

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и CMEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGJIX показывает доходность 12.35%, а CMEUX немного ниже – 12.07%.

CGJIX

1 день
0.13%
1 месяц
6.98%
С начала года
12.35%
6 месяцев
11.64%
1 год
28.82%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.53%
10 лет*
17.80%

CMEUX

1 день
0.26%
1 месяц
6.50%
С начала года
12.07%
6 месяцев
11.78%
1 год
31.28%
3 года*
23.21%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGJIX и CMEUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		12.35%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%13.53%
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		12.07%18.38%24.94%29.09%-20.29%26.65%29.12%12.13%

Correlation

The correlation between CGJIX and CMEUX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.96

The correlation between CGJIX and CMEUX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с CISOCGJIX с AWIIXCGJIX с FXAIXCGJIX с VOO
Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с JMUEXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с FMCSXCMEUX с SCHW

Доходность на риск

CGJIX vs. CMEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c CMEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXCMEUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.65

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.58

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.40

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

14.99

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. CMEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMEUX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и CMEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXCMEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.88

0.00

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и CMEUX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что больше максимальной просадки CMEUX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CMEUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGJIXCMEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-28.39%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-9.51%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-19.91%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-25.61%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-5.34%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.15%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и CMEUX

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGJIXCMEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.79%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.21%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.19%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.94%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

19.96%

+0.08%

Сравнение комиссий CGJIX и CMEUX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CMEUX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и CMEUX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности CMEUX в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		2.71%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		0.90%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CGJIX and CMEUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGJIX has higher volatility (3.38%) compared to CMEUX (2.79%). In terms of maximum drawdown, CGJIX dropped -31.18% vs CMEUX's -28.39%.

CMEUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGJIX и CMEUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор