Сравнение CGJIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGJIX или FXAIX.
Основные характеристики
| CGJIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.06% | 11.66% |
| Дох-ть за 1 год | 32.98% | 29.35% |
| Дох-ть за 3 года | 10.60% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.87% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 13.95% | 11.60% |
| Макс. просадка | -31.18% | -33.79% |
| Current Drawdown | -0.31% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между CGJIX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGJIX и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGJIX показывает доходность 12.06%, а FXAIX немного ниже – 11.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGJIX и FXAIX
CGJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGJIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGJIX и FXAIX
Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | 0.47% | 0.53% | 0.51% | 1.85% | 1.76% | 1.64% | 5.72% | 2.19% | 1.13% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CGJIX и FXAIX
Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGJIX и FXAIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.