PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGJIX с CISO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGJIX с CISO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGJIX (Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CISO (Cerberus Cyber Sentinel Corporation) is a stock. Over the past 5 years, CGJIX returned 12.25%/yr vs -68.52%/yr for CISO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и CISO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Cerberus Cyber Sentinel Corporation (CISO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у CISO с доходностью -46.92%.

CGJIX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
8.40%
С начала года
9.67%
1 год
19.27%
3 года*
19.76%
5 лет*
12.25%
10 лет*
17.26%

CISO

1 день
-3.08%
1 месяц
-7.61%
6 месяцев
-50.76%
С начала года
-46.92%
1 год
-78.02%
3 года*
-55.27%
5 лет*
-68.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGJIX и CISO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		9.67%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%26.94%
CISO
Cerberus Cyber Sentinel Corporation		-46.92%-86.16%127.69%-96.02%-86.92%851.22%2.50%

Correlation

The correlation between CGJIX and CISO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Cerberus Cyber Sentinel Corporation

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с CMEUXCGJIX с AWIIXCGJIX с FXAIXCGJIX с VOO
Часто сравнивают с CISO:
CISO с CIBRCISO с MSFTCISO с SPYCISO с CRDO

Доходность на риск

CGJIX vs. CISO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CISO
Ранг доходности на риск CISO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c CISO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Cerberus Cyber Sentinel Corporation (CISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGJIXCISODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.83

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-1.61

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.83

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.95

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

-1.30

+8.30

CGJIX vs. CISO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CISO равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и CISO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и CISO

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки CISO в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CISO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGJIXCISOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-99.97%

+68.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-82.37%

+71.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-92.89%

+70.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-99.97%

+68.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-99.96%

+97.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-76.82%

+71.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

60.16%

-57.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и CISO

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 4.96%, в то время как у Cerberus Cyber Sentinel Corporation (CISO) волатильность равна 25.83%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGJIXCISOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

25.83%

-20.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

67.59%

-55.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

96.64%

-82.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

144.61%

-124.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

143.19%

-123.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и CISO

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как CISO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		2.78%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%
CISO
Cerberus Cyber Sentinel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGJIX and CISO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CISO has higher volatility (25.83%) compared to CGJIX (4.96%). In terms of maximum drawdown, CGJIX dropped -31.18% vs CISO's -99.97%.

CGJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGJIX и CISO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор