PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGJIX с CUTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGJIX с CUTAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGJIX или CUTAX.

Корреляция

Корреляция между CGJIX и CUTAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGJIX:

0.47

CUTAX:

4.88

Коэф-т Сортино

CGJIX:

0.94

CUTAX:

9.74

Коэф-т Омега

CGJIX:

1.13

CUTAX:

4.01

Коэф-т Кальмара

CGJIX:

0.57

CUTAX:

9.29

Коэф-т Мартина

CGJIX:

1.94

CUTAX:

64.78

Индекс Язвы

CGJIX:

6.66%

CUTAX:

0.06%

Дневная вол-ть

CGJIX:

22.71%

CUTAX:

0.77%

Макс. просадка

CGJIX:

-31.73%

CUTAX:

-1.51%

Текущая просадка

CGJIX:

-6.13%

CUTAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у CUTAX с доходностью 1.20%.

CGJIX

С начала года

-1.28%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

-0.87%

1 год

10.92%

5 лет

16.07%

10 лет

N/A

CUTAX

С начала года

1.20%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

1.61%

1 год

3.75%

5 лет

1.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGJIX и CUTAX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGJIX и CUTAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг риск-скорректированной доходности CGJIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг риск-скорректированной доходности CUTAX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGJIX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа CUTAX равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и CUTAX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CUTAX в 3.39%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		0.55%0.54%0.53%0.51%0.39%0.51%0.74%1.02%0.87%1.14%0.29%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		3.39%3.48%2.86%1.48%0.53%1.38%1.94%0.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и CUTAX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CUTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и CUTAX

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...