Сравнение CGJIX с CUTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).
CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGJIX или CUTAX.
Основные характеристики
| CGJIX | CUTAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.79% | 3.22% |
| Дох-ть за 1 год | 39.60% | 4.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.92% | 2.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.86% | 1.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 6.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 18.89 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 8.72 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 42.80 |
| Коэф-т Мартина | 16.54 | 171.87 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 0.03% |
| Дневная вол-ть | 14.91% | 0.68% |
| Макс. просадка | -31.73% | -1.51% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CGJIX и CUTAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CGJIX и CUTAX
С начала года, CGJIX показывает доходность 26.79%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 3.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGJIX и CUTAX
CGJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGJIX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGJIX и CUTAX
Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CUTAX в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | 0.42% | 0.53% | 0.51% | 0.39% | 0.51% | 0.74% | 1.02% | 0.87% | 1.14% | 0.29% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 3.40% | 2.86% | 1.48% | 0.53% | 1.38% | 1.94% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGJIX и CUTAX
Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CUTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGJIX и CUTAX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.