Сравнение CGJIX с CUTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).
CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CGJIX и CUTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGJIX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | -6.56% | 14.56% | 27.74% | 36.66% | -26.84% | 26.13% | 38.69% | 35.29% | -8.20% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CGJIX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.
CGJIX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 15.71%
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGJIX и CUTAX
CGJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGJIX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
CGJIX
CUTAX
Сравнение CGJIX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGJIX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 3.33 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 5.65 | -4.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.40 | -1.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 7.51 | -6.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 39.18 | -33.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGJIX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 3.33 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 2.06 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.77 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между CGJIX и CUTAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGJIX и CUTAX
Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности CUTAX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | 3.26% | 3.05% | 2.04% | 0.53% | 0.51% | 1.85% | 1.76% | 1.64% | 5.72% | 2.19% | 1.13% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGJIX и CUTAX
Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CUTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGJIX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -1.79% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -0.40% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -1.79% | -29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -0.40% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -0.22% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.08% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGJIX и CUTAX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGJIX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 0.38% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 0.63% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 0.89% | +19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 1.03% | +18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 0.93% | +19.07% |