- ISIN
- US13162A8071
- CUSIP
- 13162A807
- Дата выпуска
- 19 июн. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции CGJIX — $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGJIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,971.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) показал доход в 12.35% с начала года и 28.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGJIX составила 17.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 17.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CGJIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CGJIX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | -1.17% | -5.42% | 12.39% | 5.97% | 0.95% | 12.35% | ||||||
| 2025 | 2.02% | -3.08% | -7.29% | 0.50% | 7.29% | 5.38% | 2.79% | 1.13% | 3.38% | 3.44% | -0.50% | -0.58% | 14.56% |
| 2024 | 2.07% | 6.00% | 2.29% | -4.20% | 5.20% | 4.99% | 0.28% | 1.97% | 2.47% | -0.98% | 6.44% | -1.24% | 27.74% |
| 2023 | 8.02% | -1.82% | 6.40% | 0.65% | 3.37% | 7.00% | 2.86% | -0.91% | -5.79% | -2.44% | 10.71% | 4.90% | 36.66% |
| 2022 | -8.62% | -3.27% | 3.46% | -11.41% | -1.49% | -7.91% | 11.46% | -5.10% | -9.21% | 6.07% | 5.18% | -7.09% | -26.84% |
| 2021 | -0.57% | 0.96% | 1.47% | 5.94% | -1.24% | 5.34% | 3.37% | 3.36% | -5.27% | 8.24% | -0.18% | 2.76% | 26.13% |
Метрики бенчмарка
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund has an annualized alpha of 2.57%, beta of 1.08, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund captured 114.84% of S&P 500 Index gains and 100.19% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 114.84%
- Участие в снижении
- 100.19%
Комиссия
Комиссия CGJIX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGJIX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGJIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.93 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 13.52 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.29 | $2.29 | $1.38 | $0.29 | $0.20 | $1.01 | $0.78 | $0.53 | $1.39 | $0.56 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.71% | 3.05% | 2.04% | 0.53% | 0.51% | 1.85% | 1.76% | 1.64% | 5.72% | 2.19% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $2.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund показал максимальную просадку в 31.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -31.18%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 22dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.80%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.90%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 23d | 5mo 7dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.69%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 8d | 6mo 1dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.15%март 2026 г. | 2mo 16d | 17d | 3mo 3dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| CGJIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -56.78% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -9.10% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -18.90% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -25.43% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -33.92% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -10.72% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.97% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGJIX
Добавьте Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGJIX