PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGJIX с CISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGJIX с CISMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGJIX (Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund) and CISMX (Clarkston Partners Fund) are both mutual funds - CGJIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CISMX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Clarkston Funds. Over the past 10 years, CGJIX returned 17.26%/yr vs 6.74%/yr for CISMX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGJIX charges 0.24%/yr vs 1.00%/yr for CISMX.

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и CISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции CGJIX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 17.26% против 6.74% соответственно.

CGJIX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
8.40%
С начала года
9.67%
1 год
19.27%
3 года*
19.76%
5 лет*
12.25%
10 лет*
17.26%

CISMX

1 день
0.52%
1 месяц
6.66%
6 месяцев
2.56%
С начала года
8.01%
1 год
9.55%
3 года*
1.17%
5 лет*
1.24%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGJIX и CISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		9.67%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%
CISMX
Clarkston Partners Fund		8.01%-8.37%4.49%6.41%-0.40%7.94%17.42%23.98%-7.25%12.84%

Correlation

The correlation between CGJIX and CISMX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.63

Over the past year, the correlation between CGJIX and CISMX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Clarkston Partners Fund

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с AWIIXCGJIX с FXAIXCGJIX с VOO
Часто сравнивают с CISMX:
CISMX с CIMDXCISMX с NMAVXCISMX с CILGXCISMX с VETAXCISMX с FIUSXCISMX с NAMAXCISMX с MVCKX

Доходность на риск

CGJIX vs. CISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CISMX
Ранг доходности на риск CISMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c CISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGJIXCISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.54

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.93

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.94

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

2.05

+4.96

CGJIX vs. CISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CISMX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и CISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и CISMX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGJIXCISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-33.80%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-10.54%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-21.19%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-21.19%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-33.80%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-7.55%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-6.75%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.84%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и CISMX

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 4.96%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGJIXCISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

7.74%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

14.06%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

18.38%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.71%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

18.34%

+1.71%

Сравнение комиссий CGJIX и CISMX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и CISMX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности CISMX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		2.78%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%0.00%
CISMX
Clarkston Partners Fund		4.31%4.65%1.05%3.76%16.95%0.81%3.73%3.79%7.15%1.30%1.17%0.09%

Часто задаваемые вопросы

CGJIX and CISMX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CISMX has higher volatility (7.74%) compared to CGJIX (4.96%). In terms of maximum drawdown, CGJIX dropped -31.18% vs CISMX's -33.80%.

CGJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGJIX и CISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор