Сравнение CGIE с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
CGIE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIE и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIE и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | -1.84% | 28.11% | 0.72% | 11.14% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.65% | 35.16% | 3.15% | 10.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIE показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 3.65%.
CGIE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIE и VEA
CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
CGIE vs. VEA — Ранг доходности на риск
CGIE
VEA
Сравнение CGIE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIE | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.73 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.36 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.64 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 10.14 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIE | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.73 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.22 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между CGIE и VEA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIE и VEA
Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VEA в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.19% | 1.17% | 1.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок CGIE и VEA
Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIE | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -60.68% | +46.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -11.63% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -7.91% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -13.39% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.03% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIE и VEA
Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.78% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIE | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.84% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 11.69% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 17.69% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.30% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.26% | -2.08% |