Сравнение CGIE с AADR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR).
CGIE и AADR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIE и AADR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIE и AADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | -1.12% | 28.11% | 0.72% | 11.14% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 14.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -3.15%.
CGIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIE и AADR
CGIE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AADR в 1.10%.
Доходность на риск
CGIE vs. AADR — Ранг доходности на риск
CGIE
AADR
Сравнение CGIE c AADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIE | AADR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.53 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.90 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.67 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 2.46 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIE | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.53 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.43 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между CGIE и AADR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIE и AADR
Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности AADR в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.18% | 1.17% | 1.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок CGIE и AADR
Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и AADR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIE | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -45.01% | +31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -19.30% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -13.96% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -9.37% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.22% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIE и AADR
Текущая волатильность для Capital Group International Equity ETF (CGIE) составляет 7.97%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что CGIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIE | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 10.04% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 17.49% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 25.50% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 21.68% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 22.13% | -6.94% |