Сравнение CGIE с AIVGX
CGIE (Capital Group International Equity ETF) and AIVGX (American Funds International Vantage Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, CGIE returned 13.91% vs 13.81% for AIVGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.59%/yr for AIVGX.
Доходность
Сравнение доходности CGIE и AIVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGIE показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у AIVGX с доходностью 5.29%.
CGIE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIVGX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGIE и AIVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 5.63% | 28.11% | 0.72% | 11.14% |
AIVGX American Funds International Vantage Fund | 5.29% | 28.36% | 1.36% | 10.87% |
Correlation
The correlation between CGIE and AIVGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between CGIE and AIVGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIE vs. AIVGX — Ранг доходности на риск
CGIE
AIVGX
Сравнение CGIE c AIVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и American Funds International Vantage Fund (AIVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIE | AIVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 4.69 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIE | AIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.53 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CGIE и AIVGX
Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки AIVGX в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и AIVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIE | AIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -31.04% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -11.58% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.30% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -7.00% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.12% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIE и AIVGX
Capital Group International Equity ETF (CGIE) и American Funds International Vantage Fund (AIVGX) имеют волатильность 5.22% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIE | AIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.16% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 12.87% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 15.30% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.62% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 16.83% | -1.31% |
Сравнение комиссий CGIE и AIVGX
CGIE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AIVGX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIE и AIVGX
Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AIVGX в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVGX American Funds International Vantage Fund | 3.29% | 3.46% | 1.66% | 1.53% | 1.43% | 2.84% | 2.65% | 5.86% |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.10% | 1.17% | 1.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CGIE and AIVGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGIE has higher volatility (5.22%) compared to AIVGX (5.16%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs AIVGX's -31.04%.
AIVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGIE и AIVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор