PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с BINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с BINV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and BINV (Brandes International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGIE returned 13.91% vs 22.75% for BINV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.70%/yr for BINV.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у BINV с доходностью 6.64%.

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINV

1 день
1.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и BINV

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%12.40%
BINV
Brandes International ETF		6.64%37.84%7.71%12.66%

Correlation

The correlation between CGIE and BINV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between CGIE and BINV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIE и BINV

Секторы
CGIE
BINV

Промышленность

28.1%
10.7%

Финансовые услуги

20.1%
7.8%

Технологии

17.8%
11.3%

Здравоохранение

7.5%
17.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
22.1%

Коммунальные услуги

6.8%
1.6%

Сырьевые материалы

4.1%
4.8%

Энергетика

3.8%
2.6%

Потребительский циклический сектор

2.7%
14.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.4%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

CGIE
28.1%
BINV
10.7%

Финансовые услуги

CGIE
20.1%
BINV
7.8%

Технологии

CGIE
17.8%
BINV
11.3%

Здравоохранение

CGIE
7.5%
BINV
17.5%

Потребительский защитный сектор

CGIE
7.0%
BINV
22.1%

Коммунальные услуги

CGIE
6.8%
BINV
1.6%

Сырьевые материалы

CGIE
4.1%
BINV
4.8%

Энергетика

CGIE
3.8%
BINV
2.6%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
BINV
14.2%

Коммуникационные услуги

CGIE
2.2%
BINV
5.4%

Недвижимость

CGIE

-

BINV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Brandes International ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с CGDVCGIE с AADRCGIE с CGUS
Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVOBINV с SCHY

Доходность на риск

CGIE vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIEBINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.64

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.37

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.99

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

6.87

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BINV равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIEBINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.64

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.66

-0.57

Просадки

Сравнение просадок CGIE и BINV

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и BINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIEBINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-14.91%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.50%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-4.24%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.44%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.32%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и BINV

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Brandes International ETF (BINV) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIEBINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.14%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

11.02%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

13.93%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.77%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

14.77%

+0.75%

Сравнение комиссий CGIE и BINV

CGIE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BINV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и BINV

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности BINV в 2.06%

ПозицияTTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.06%2.23%2.40%0.28%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%

Часто задаваемые вопросы

CGIE and BINV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIE has higher volatility (5.22%) compared to BINV (4.14%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs BINV's -14.91%.

On 1-year performance, BINV leads with 22.75% vs 13.91% for CGIE. On fees, CGIE is cheaper at 0.54% per year. On volatility, BINV has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BINV has performed better with a 22.75% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGIE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

BINV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.10% for CGIE.

They also come from different issuers: Capital Group and Brandes. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.70% for BINV.

BINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и BINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор