Сравнение CGIE с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
CGIE и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIE и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIE и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | -1.12% | 28.11% | 0.72% | 11.14% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
CGIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIE и CGDV
CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
CGIE vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CGIE
CGDV
Сравнение CGIE c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIE | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.86 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.99 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 8.44 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIE | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CGIE и CGDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIE и CGDV
Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.18% | 1.17% | 1.27% | 0.19% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGIE и CGDV
Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIE | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -21.82% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -10.91% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -6.61% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -3.72% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.57% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIE и CGDV
Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIE | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.55% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 9.27% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 16.76% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 15.61% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 15.61% | -0.42% |