PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGIE is actively managed, while EFA is passively managed. Over the past year, CGIE returned 13.91% vs 21.48% for EFA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 9.29%.

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и EFA

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%11.14%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%10.38%

Correlation

The correlation between CGIE and EFA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.96

The correlation between CGIE and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIE и EFA

Секторы
CGIE
EFA

Промышленность

28.1%
19.9%

Финансовые услуги

20.1%
24.6%

Технологии

17.8%
10.4%

Здравоохранение

7.5%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.7%

Коммунальные услуги

6.8%
4.0%

Сырьевые материалы

4.1%
5.9%

Энергетика

3.8%
4.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.5%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

CGIE
28.1%
EFA
19.9%

Финансовые услуги

CGIE
20.1%
EFA
24.6%

Технологии

CGIE
17.8%
EFA
10.4%

Здравоохранение

CGIE
7.5%
EFA
10.6%

Потребительский защитный сектор

CGIE
7.0%
EFA
6.7%

Коммунальные услуги

CGIE
6.8%
EFA
4.0%

Сырьевые материалы

CGIE
4.1%
EFA
5.9%

Энергетика

CGIE
3.8%
EFA
4.0%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
EFA
7.6%

Коммуникационные услуги

CGIE
2.2%
EFA
4.5%

Недвижимость

CGIE

-

EFA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADRCGIE с CGUS
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

CGIE vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIEEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.43

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.07

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.89

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

7.08

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIEEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.43

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.31

+0.77

Просадки

Сравнение просадок CGIE и EFA

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIEEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-61.04%

+47.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.42%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.67%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-11.93%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.04%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и EFA

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIEEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.88%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

12.53%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.05%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.48%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.26%

-1.74%

Сравнение комиссий CGIE и EFA

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и EFA

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CGIE and EFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGIE has higher volatility (5.22%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs EFA's -61.04%.

On 1-year performance, EFA leads with 21.48% vs 13.91% for CGIE. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFA has performed better with a 21.48% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.54% for CGIE.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.10% for CGIE.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор