PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGIE с EFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGIE и EFA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CGIE с EFA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

CGIE и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGIE или EFA.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGIE:

0.78

EFA:

0.84

Коэф-т Сортино

CGIE:

1.02

EFA:

1.14

Коэф-т Омега

CGIE:

1.14

EFA:

1.15

Коэф-т Кальмара

CGIE:

0.81

EFA:

0.91

Коэф-т Мартина

CGIE:

2.24

EFA:

2.74

Индекс Язвы

CGIE:

4.99%

EFA:

4.68%

Дневная вол-ть

CGIE:

17.26%

EFA:

17.64%

Макс. просадка

CGIE:

-13.81%

EFA:

-61.04%

Текущая просадка

CGIE:

-0.74%

EFA:

-0.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGIE показывает доходность 17.56%, а EFA немного ниже – 17.29%.

CGIE

С начала года

17.56%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

15.17%

1 год

13.32%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EFA

С начала года

17.29%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

15.34%

1 год

14.69%

3 года

11.17%

5 лет

11.42%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий CGIE и EFA

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGIE и EFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг риск-скорректированной доходности CGIE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGIE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGIE c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и EFA

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности EFA в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.09%1.28%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.76%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и EFA

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.81%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и EFA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и EFA

Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 3.23% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...