Сравнение CGIE с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
CGIE и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIE и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIE и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | -1.12% | 28.11% | 0.72% | 11.14% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%.
CGIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIE и EFA
CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
CGIE vs. EFA — Ранг доходности на риск
CGIE
EFA
Сравнение CGIE c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIE | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.99 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.19 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 8.30 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIE | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.30 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между CGIE и EFA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIE и EFA
Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.18% | 1.17% | 1.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок CGIE и EFA
Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIE | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -61.04% | +47.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -11.42% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -6.67% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -12.00% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.01% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIE и EFA
Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIE | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.51% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.21% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 17.74% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.32% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.20% | -2.01% |