PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с CGXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с CGXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU).

CGIE и CGXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и CGXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и CGXU

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%4.36%10.14%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у CGXU с доходностью 1.08%.

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Capital Group International Focus Equity ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADRCGIE с DFIV
Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGXCGXU с VFIAX

Сравнение комиссий CGIE и CGXU

И CGIE, и CGXU имеют комиссию равную 0.54%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF

Доходность на риск

CGIE vs. CGXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c CGXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIECGXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.81

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.15

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

7.65

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. CGXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGXU равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и CGXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIECGXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.36

+0.63

Корреляция

Корреляция между CGIE и CGXU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и CGXU

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CGXU в 5.25%

TTM2025202420232022
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и CGXU

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и CGXU.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIECGXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-25.64%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-13.34%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-8.26%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.85%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.75%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и CGXU

Текущая волатильность для Capital Group International Equity ETF (CGIE) составляет 7.97%, в то время как у Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что CGIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIECGXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

9.98%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

15.62%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

21.72%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

19.68%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

19.68%

-4.49%