PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с RODM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGIE is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past year, CGIE returned 14.02% vs 24.32% for RODM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 10.75%.

CGIE

1 день
0.74%
1 месяц
0.27%
С начала года
5.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
14.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
0.72%
1 месяц
-1.64%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.29%
1 год
24.32%
3 года*
20.28%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и RODM

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.08%28.11%0.72%11.75%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.75%34.42%8.02%9.74%

Correlation

The correlation between CGIE and RODM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between CGIE and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIE и RODM

Секторы
CGIE
RODM

Промышленность

26.5%
16.7%

Финансовые услуги

20.5%
26.6%

Технологии

19.5%
10.5%

Здравоохранение

7.4%
9.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.0%

Коммунальные услуги

6.4%
4.8%

Сырьевые материалы

4.0%
6.4%

Энергетика

3.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

2.7%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.5%

Недвижимость

-

3.5%

Промышленность

CGIE
26.5%
RODM
16.7%

Финансовые услуги

CGIE
20.5%
RODM
26.6%

Технологии

CGIE
19.5%
RODM
10.5%

Здравоохранение

CGIE
7.4%
RODM
9.0%

Потребительский защитный сектор

CGIE
6.9%
RODM
4.0%

Коммунальные услуги

CGIE
6.4%
RODM
4.8%

Сырьевые материалы

CGIE
4.0%
RODM
6.4%

Энергетика

CGIE
3.7%
RODM
6.3%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
RODM
6.0%

Коммуникационные услуги

CGIE
2.5%
RODM
5.5%

Недвижимость

CGIE

-

RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

CGIE vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGIERODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.24

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.15

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.44

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

13.54

-9.16

CGIE vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGIE и RODM

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIERODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-35.98%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-7.10%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.64%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-6.35%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.80%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и RODM

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIERODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.29%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

8.78%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

10.93%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

13.45%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.07%

+0.62%

Сравнение комиссий CGIE и RODM

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и RODM

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности RODM в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.11%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.88%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

CGIE and RODM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIE has higher volatility (5.65%) compared to RODM (3.29%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs RODM's -35.98%.

On 1-year performance, RODM leads with 24.32% vs 14.02% for CGIE. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RODM has performed better with a 24.32% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.54% for CGIE.

RODM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.11% for CGIE.

They also come from different issuers: Capital Group and Hartford. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор