PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с CGBL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - CGIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGIE returned 10.89% vs 16.07% for CGBL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 5.15%.

CGIE

1 день
-2.83%
1 месяц
-2.51%
С начала года
2.64%
6 месяцев
4.26%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
-2.22%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		2.64%28.11%0.72%11.14%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.15%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between CGIE and CGBL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between CGIE and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIE и CGBL

Секторы
CGIE
CGBL

Промышленность

28.1%
16.6%

Финансовые услуги

20.1%
11.8%

Технологии

17.8%
29.9%

Здравоохранение

7.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.2%

Коммунальные услуги

6.8%
2.5%

Сырьевые материалы

4.1%
7.2%

Энергетика

3.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
8.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
8.4%

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

CGIE
28.1%
CGBL
16.6%

Финансовые услуги

CGIE
20.1%
CGBL
11.8%

Технологии

CGIE
17.8%
CGBL
29.9%

Здравоохранение

CGIE
7.5%
CGBL
8.9%

Потребительский защитный сектор

CGIE
7.0%
CGBL
4.2%

Коммунальные услуги

CGIE
6.8%
CGBL
2.5%

Сырьевые материалы

CGIE
4.1%
CGBL
7.2%

Энергетика

CGIE
3.8%
CGBL
2.0%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
CGBL
8.7%

Коммуникационные услуги

CGIE
2.2%
CGBL
8.4%

Недвижимость

CGIE

-

CGBL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

CGIE vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIECGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.64

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.34

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.05

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

9.06

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CGBL равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIECGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.64

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.62

-0.62

Просадки

Сравнение просадок CGIE и CGBL

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIECGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-11.66%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-7.88%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-2.73%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-1.29%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.78%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и CGBL

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIECGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.58%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

8.17%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

9.86%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

11.10%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

11.10%

+4.51%

Сравнение комиссий CGIE и CGBL

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и CGBL

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CGBL в 1.90%

ПозицияTTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.90%1.98%1.92%0.48%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.14%1.17%1.27%0.19%

Часто задаваемые вопросы

CGIE and CGBL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIE has higher volatility (5.19%) compared to CGBL (3.58%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGBL leads with 16.07% vs 10.89% for CGIE. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 16.07% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.54% for CGIE.

CGBL has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.14% for CGIE.

CGIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CGBL is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.33% for CGBL.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор