PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGIE и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGIE и CGBL

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGIE vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIECGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.73

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

7.00

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIECGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.47

-0.48

Корреляция

Корреляция между CGIE и CGBL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и CGBL

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и CGBL

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIECGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-11.66%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.11%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.26%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.31%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.00%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и CGBL

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIECGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

4.54%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

7.40%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

12.41%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

11.01%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

11.01%

+4.18%