Сравнение CGGE с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
CGGE и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGE и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGE и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGGE Capital Group Global Equity ETF | -2.28% | 24.50% | 2.30% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.
CGGE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGE и WDIV
CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
CGGE vs. WDIV — Ранг доходности на риск
CGGE
WDIV
Сравнение CGGE c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGE | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.98 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.71 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.83 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 10.72 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGE | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.98 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.44 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между CGGE и WDIV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGE и WDIV
Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 0.41% | 0.40% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок CGGE и WDIV
Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGE | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -42.34% | +27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -8.61% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.84% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -5.90% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.27% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGE и WDIV
Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGE | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.49% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 7.39% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 12.08% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 12.68% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.43% | -0.15% |