PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGE с VMOT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - CGGE is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. CGGE is actively managed, while VMOT is passively managed. Over the past year, CGGE returned 20.19% vs 28.38% for VMOT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGGE charges 0.47%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности CGGE и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 13.54%.

CGGE

1 день
0.06%
1 месяц
1.15%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMOT

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.55%
С начала года
13.54%
6 месяцев
12.26%
1 год
28.38%
3 года*
18.06%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGE и VMOT

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		8.38%24.50%2.05%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		13.54%18.54%5.12%

Correlation

The correlation between CGGE and VMOT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.85

The correlation between CGGE and VMOT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGE и VMOT

Секторы
CGGE
VMOT

Технологии

32.9%
11.4%

Промышленность

18.3%
19.9%

Финансовые услуги

14.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.6%
7.3%

Здравоохранение

7.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

4.6%
18.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
8.5%

Коммунальные услуги

4.3%
3.3%

Энергетика

2.9%
8.6%

Сырьевые материалы

2.7%
5.1%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Технологии

CGGE
32.9%
VMOT
11.4%

Промышленность

CGGE
18.3%
VMOT
19.9%

Финансовые услуги

CGGE
14.0%
VMOT
8.1%

Коммуникационные услуги

CGGE
7.6%
VMOT
7.3%

Здравоохранение

CGGE
7.5%
VMOT
8.4%

Потребительский циклический сектор

CGGE
4.6%
VMOT
18.8%

Потребительский защитный сектор

CGGE
4.4%
VMOT
8.5%

Коммунальные услуги

CGGE
4.3%
VMOT
3.3%

Энергетика

CGGE
2.9%
VMOT
8.6%

Сырьевые материалы

CGGE
2.7%
VMOT
5.1%

Недвижимость

CGGE
0.9%
VMOT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с JGLOCGGE с SMHCGGE с DYNF
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с SPYVMOT с AVUV

Доходность на риск

CGGE vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGEVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.78

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.52

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.63

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

10.68

-2.31

CGGE vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMOT равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGE и VMOT

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGEVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-34.71%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.85%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-3.73%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-13.24%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.66%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и VMOT

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеют волатильность 5.89% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGEVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.92%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

13.77%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

16.05%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.80%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

14.96%

+0.70%

Сравнение комиссий CGGE и VMOT

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и VMOT

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VMOT в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.37%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.81%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

CGGE and VMOT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (5.92%) compared to CGGE (5.89%). In terms of maximum drawdown, CGGE dropped -14.44% vs VMOT's -34.71%.

On 1-year performance, VMOT leads with 28.38% vs 20.19% for CGGE. On fees, CGGE is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMOT has performed better with a 28.38% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.37% for CGGE.

CGGE is categorized as Global Equities, while VMOT is Momentum. They also come from different issuers: Capital Group and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.47% for CGGE and 1.75% for VMOT.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGE и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор