PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с VMOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT).

CGGE и VMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и VMOT

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 8.20%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGR
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ

Сравнение комиссий CGGE и VMOT

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
CGGE
Capital Group Global Equity ETF

Доходность на риск

CGGE vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGEVMOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.74

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.36

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.51

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

10.98

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VMOT равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGEVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.29

+0.58

Корреляция

Корреляция между CGGE и VMOT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и VMOT

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VMOT в 1.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и VMOT

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и VMOT.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGEVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-34.71%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-13.08%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.82%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-13.55%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.99%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и VMOT

Текущая волатильность для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) составляет 6.72%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что CGGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGEVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.71%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.88%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

18.91%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.66%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

14.83%

+0.45%