PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с CGMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

CGGE и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и CGMS

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGR
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Сравнение комиссий CGGE и CGMS

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

CGGE
Capital Group Global Equity ETF
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

CGGE vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGECGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.87

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.64

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

7.19

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGECGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.63

-0.76

Корреляция

Корреляция между CGGE и CGMS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и CGMS

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CGMS в 5.93%

TTM2025202420232022
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и CGMS

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и CGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGECGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-4.08%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-3.65%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-1.21%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.69%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.84%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и CGMS

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGECGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

1.94%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

2.48%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

4.44%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

5.19%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

5.19%

+10.09%