Сравнение CGGE с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
CGGE и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGE и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGE и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGGE Capital Group Global Equity ETF | -2.28% | 24.50% | 2.30% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 7.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
CGGE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGE и CGDV
CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
CGGE vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CGGE
CGDV
Сравнение CGGE c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGE | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.86 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.99 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 8.44 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGE | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.05 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CGGE и CGDV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGE и CGDV
Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 0.41% | 0.40% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGGE и CGDV
Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGE | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -21.82% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -10.91% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -6.61% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.72% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.57% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGE и CGDV
Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGE | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.55% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 9.27% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 16.76% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.61% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.61% | -0.33% |