PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGGE с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGE с ACWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. CGGE is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past year, CGGE returned 22.38% vs 8.80% for ACWV. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CGGE charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности CGGE и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 6.59%.

CGGE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
10.56%
С начала года
12.84%
1 год
22.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.66%

ACWV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.93%
С начала года
6.59%
1 год
8.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.90%
10 лет*
7.30%
Всё время*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
$12.92M$11.41M$12.56M

CGGE

Capital Group Global Equity ETF
$22.40M$19.27M$20.79M

Сравнение доходности по годам CGGE и ACWV

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		12.84%24.50%2.05%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		6.59%11.04%5.99%

Correlation

The correlation between CGGE and ACWV is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.57

The correlation between CGGE and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGE и ACWV

Секторы
CGGE
ACWV

Технологии

31.6%
25.3%

Промышленность

18.1%
8.1%

Финансовые услуги

14.9%
13.5%

Здравоохранение

7.3%
13.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
11.3%

Коммунальные услуги

5.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.7%

Сырьевые материалы

2.5%
1.5%

Энергетика

2.3%
3.5%

Недвижимость

1.1%
0.6%

Технологии

CGGE
31.6%
ACWV
25.3%

Промышленность

CGGE
18.1%
ACWV
8.1%

Финансовые услуги

CGGE
14.9%
ACWV
13.5%

Здравоохранение

CGGE
7.3%
ACWV
13.8%

Коммуникационные услуги

CGGE
6.1%
ACWV
11.3%

Коммунальные услуги

CGGE
5.5%
ACWV
7.5%

Потребительский циклический сектор

CGGE
4.9%
ACWV
5.3%

Потребительский защитный сектор

CGGE
4.3%
ACWV
9.7%

Сырьевые материалы

CGGE
2.5%
ACWV
1.5%

Энергетика

CGGE
2.3%
ACWV
3.5%

Недвижимость

CGGE
1.1%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с JGLOCGGE с VMOTCGGE с SMH
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

CGGE vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGGE c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGEACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.10

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.65

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.39

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

3.94

+5.05

CGGE vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGE и ACWV

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGEACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-28.82%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-6.37%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.07%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-3.10%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.24%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и ACWV

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGEACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.43%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

6.45%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

8.02%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

10.31%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

12.30%

+3.36%

Сравнение комиссий CGGE и ACWV

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и ACWV

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ACWV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.88%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.36%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGGE and ACWV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGE has higher volatility (4.51%) compared to ACWV (2.43%). In terms of maximum drawdown, CGGE dropped -14.44% vs ACWV's -28.82%.

On 1-year performance, CGGE leads with 22.38% vs 8.80% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGE has performed better with a 22.38% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for CGGE.

ACWV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.36% for CGGE.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.47% for CGGE and 0.20% for ACWV.

CGGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGE и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор