PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с QALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с QALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и QALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и QALTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		0.00%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		4.13%14.31%4.11%2.76%-8.13%11.76%1.01%9.88%-8.90%15.53%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям QALTX по среднегодовой доходности: 1.95% против 4.31% соответственно.

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%

QALTX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.79%
1 год
19.16%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Quantified Alternative Investment Fund

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVX
Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с KAMIXQALTX с OTRFXQALTX с QEVOXQALTX с SAPEXQALTX с EGRAXQALTX с EBSAXQALTX с QSPMX

Сравнение комиссий CGFIX и QALTX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии QALTX в 1.33%.

QALTX
Quantified Alternative Investment Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

CGFIX vs. QALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c QALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXQALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.82

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.40

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.05

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

13.63

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. QALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QALTX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и QALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXQALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.47

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.32

+0.57

Корреляция

Корреляция между CGFIX и QALTX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и QALTX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности QALTX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.32%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и QALTX

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и QALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXQALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-24.22%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-6.46%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-13.17%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-24.22%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-2.04%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-6.14%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.44%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и QALTX

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.56%, в то время как у Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXQALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

2.75%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

7.77%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

10.51%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

8.95%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

9.89%

-5.15%