PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с ASGI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		-0.35%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%4.82%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, CGFIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у ASGI с доходностью 2.90%.

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.99%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.91%

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с EGRAX
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLP

Сравнение комиссий CGFIX и ASGI

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

CGFIX vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXASGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.95

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.50

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.39

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

9.49

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASGI равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.95

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.75

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.74

+0.15

Корреляция

Корреляция между CGFIX и ASGI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и ASGI

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности ASGI в 11.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.14%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и ASGI

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и ASGI.

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-23.71%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-15.15%

+12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-23.71%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-11.09%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-5.95%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.82%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и ASGI

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.50%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

9.35%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

15.50%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

19.10%

-15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

16.88%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

17.35%

-12.61%