PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. CGDV is actively managed, while VYM is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 25.65%/yr vs 19.06%/yr for VYM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGDV показывает доходность 12.65%, а VYM немного ниже – 12.42%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и VYM

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%4.09%

Correlation

The correlation between CGDV and VYM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.88

The correlation between CGDV and VYM shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGDV и VYM

Секторы
CGDV
VYM

Технологии

34.1%
17.7%

Промышленность

13.2%
12.1%

Здравоохранение

11.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.5%

Финансовые услуги

6.8%
20.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.1%

Энергетика

3.8%
9.8%

Сырьевые материалы

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
5.7%

Недвижимость

1.1%
0.0%

Технологии

CGDV
34.1%
VYM
17.7%

Промышленность

CGDV
13.2%
VYM
12.1%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
VYM
12.2%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
VYM
6.7%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
VYM
3.5%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
VYM
20.5%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
VYM
8.1%

Энергетика

CGDV
3.8%
VYM
9.8%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
VYM
3.5%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
VYM
5.7%

Недвижимость

CGDV
1.1%
VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

CGDV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.61

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.71

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.99

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

15.01

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.51

+0.74

Просадки

Сравнение просадок CGDV и VYM

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-56.98%

+35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-6.69%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-14.46%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.19%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.78%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и VYM

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.72%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

7.66%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.26%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

13.96%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

16.34%

-0.86%

Сравнение комиссий CGDV и VYM

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и VYM

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and VYM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs VYM's -56.98%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 19.06% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 19.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.16% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while VYM is Dividend. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.04% for VYM.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор