Сравнение CGDV с UNG
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. CGDV is actively managed, while UNG is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs -23.83%/yr for UNG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CGDV charges 0.33%/yr vs 1.28%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%.
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
Сравнение доходности по годам CGDV и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | -12.53% |
Correlation
The correlation between CGDV and UNG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between CGDV and UNG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDV vs. UNG — Ранг доходности на риск
CGDV
UNG
Сравнение CGDV c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGDV | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.67 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | -0.97 | +14.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGDV и UNG
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDV | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -99.88% | +78.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -43.86% | +34.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -68.16% | +53.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -99.86% | +98.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -89.96% | +86.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 30.28% | -28.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и UNG
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.52%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDV | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 12.64% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 52.01% | -42.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 60.61% | -48.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 64.11% | -48.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 54.77% | -39.20% |
Сравнение комиссий CGDV и UNG
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и UNG
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGDV and UNG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs UNG's -99.88%.
On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs -23.83% for UNG. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs -23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for UNG.
CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while UNG is Oil & Gas. They also come from different issuers: Capital Group and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 1.28% for UNG.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDV и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор