PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с TCAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, CGDV returned 31.52% vs 21.17% for TCAF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 7.06%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.24%
1 год
21.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и TCAF

2026 (YTD)202520242023
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%12.54%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		7.06%15.45%20.93%8.40%

Correlation

The correlation between CGDV and TCAF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between CGDV and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и TCAF

Секторы
CGDV
TCAF

Технологии

34.1%
33.7%

Промышленность

13.2%
4.6%

Здравоохранение

11.5%
17.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
11.4%

Финансовые услуги

6.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.3%

Энергетика

3.8%
2.6%

Сырьевые материалы

2.9%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
8.6%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Технологии

CGDV
34.1%
TCAF
33.7%

Промышленность

CGDV
13.2%
TCAF
4.6%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
TCAF
17.3%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
TCAF
10.6%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
TCAF
11.4%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
TCAF
6.0%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
TCAF
3.3%

Энергетика

CGDV
3.8%
TCAF
2.6%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
TCAF
0.1%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
TCAF
8.6%

Недвижимость

CGDV
1.1%
TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVALTCAF с SCHG

Доходность на риск

CGDV vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.86

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.55

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.88

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

7.51

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.86

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.28

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CGDV и TCAF

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-16.37%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-11.33%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.06%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.82%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и TCAF

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.38%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.76%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.46%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

13.93%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

13.93%

+1.55%

Сравнение комиссий CGDV и TCAF

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и TCAF

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности TCAF в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and TCAF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to TCAF (2.38%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, CGDV leads with 31.52% vs 21.17% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 31.52% return vs 21.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.47% for TCAF.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while TCAF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.31% for TCAF.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор