PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDV с TCAF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

CGDV и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDV и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDV и TCAF

2026 (YTD)202520242023
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-2.26%25.50%20.10%12.54%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.88%.

CGDV

1 день
2.88%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
1.93%
1 год
20.99%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPATCAF с SCHG

Сравнение комиссий CGDV и TCAF

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

CGDV vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.63

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.02

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.98

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

3.61

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.63

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.93

+0.10

Корреляция

Корреляция между CGDV и TCAF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и TCAF

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.34%1.29%1.60%1.65%1.36%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и TCAF

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDVTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-16.37%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.33%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-8.66%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.10%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.08%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и TCAF

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеют волатильность 5.60% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDVTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.47%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.26%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

17.35%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.12%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

14.12%

+1.50%