PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с SCHC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). CGDV is actively managed, while SCHC is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 17.06%/yr for SCHC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.11%/yr for SCHC.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 9.25%.

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
0.35%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHC

1 день
0.71%
1 месяц
-2.36%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.25%
1 год
25.49%
3 года*
17.06%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и SCHC

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		9.25%37.59%1.97%14.36%-13.85%

Correlation

The correlation between CGDV and SCHC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.77

The correlation between CGDV and SCHC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и SCHC

Секторы
CGDV
SCHC

Технологии

34.1%
6.8%

Промышленность

13.2%
15.8%

Здравоохранение

11.5%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
2.3%

Финансовые услуги

6.8%
12.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.1%

Энергетика

3.8%
4.6%

Сырьевые материалы

2.9%
11.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
5.0%

Технологии

CGDV
34.1%
SCHC
6.8%

Промышленность

CGDV
13.2%
SCHC
15.8%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
SCHC
3.8%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
SCHC
7.4%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
SCHC
2.3%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
SCHC
12.9%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
SCHC
3.1%

Энергетика

CGDV
3.8%
SCHC
4.6%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
SCHC
11.2%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
SCHC
2.3%

Недвижимость

CGDV
1.1%
SCHC
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN

Доходность на риск

CGDV vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVSCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.49

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.09

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.93

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

7.12

+6.07

CGDV vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SCHC равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и SCHC

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-43.94%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-12.48%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-15.52%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-3.49%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-10.04%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.38%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и SCHC

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.52%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.31%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

13.88%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

16.21%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.62%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

18.02%

-2.45%

Сравнение комиссий CGDV и SCHC

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и SCHC

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SCHC в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.35%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and SCHC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHC has higher volatility (6.31%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs SCHC's -43.94%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 17.06% for SCHC. On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 17.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

SCHC has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.17% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.11% for SCHC.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор