PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с QQQM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CGDV is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 26.52%/yr for QQQM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и QQQM

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-18.53%

Correlation

The correlation between CGDV and QQQM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between CGDV and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и QQQM

Секторы
CGDV
QQQM

Технологии

34.1%
58.7%

Промышленность

13.2%
2.6%

Здравоохранение

11.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
14.3%

Финансовые услуги

6.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.4%

Энергетика

3.8%
0.5%

Сырьевые материалы

2.9%
1.0%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Технологии

CGDV
34.1%
QQQM
58.7%

Промышленность

CGDV
13.2%
QQQM
2.6%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
QQQM
3.7%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
QQQM
11.4%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
QQQM
14.3%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
QQQM
0.2%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
QQQM
6.4%

Энергетика

CGDV
3.8%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
QQQM
1.0%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
QQQM
1.2%

Недвижимость

CGDV
1.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

CGDV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.11

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.74

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.02

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

11.23

+1.95

CGDV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и QQQM

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-35.04%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-11.96%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-22.70%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-3.33%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-8.23%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.21%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и QQQM

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.52%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

7.45%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

13.71%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

17.11%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

22.40%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

22.22%

-6.65%

Сравнение комиссий CGDV и QQQM

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и QQQM

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and QQQM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 26.52% vs 24.15% for CGDV. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 26.52% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.43% for QQQM.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.15% for QQQM.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор