PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с QQQE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. CGDV is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 17.04%/yr for QQQE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 17.14%.

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
1.18%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.29%
1 год
26.96%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.60%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и QQQE

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		17.14%14.58%6.98%33.76%-10.39%

Correlation

The correlation between CGDV and QQQE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.85

The correlation between CGDV and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и QQQE

Секторы
CGDV
QQQE

Технологии

34.1%
51.0%

Промышленность

13.2%
9.3%

Здравоохранение

11.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.4%

Финансовые услуги

6.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.0%

Энергетика

3.8%
1.7%

Сырьевые материалы

2.9%
0.8%

Коммунальные услуги

2.1%
3.4%

Недвижимость

1.1%
0.7%

Технологии

CGDV
34.1%
QQQE
51.0%

Промышленность

CGDV
13.2%
QQQE
9.3%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
QQQE
7.8%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
QQQE
9.8%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
QQQE
8.4%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
QQQE
0.8%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
QQQE
7.0%

Энергетика

CGDV
3.8%
QQQE
1.7%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
QQQE
0.8%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
QQQE
3.4%

Недвижимость

CGDV
1.1%
QQQE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

CGDV vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.63

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.23

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.65

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

8.95

+4.23

CGDV vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и QQQE

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-32.14%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.41%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-21.38%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.76%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-5.16%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.79%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и QQQE

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.52%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

7.04%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

12.12%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

15.28%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

20.45%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

20.79%

-5.22%

Сравнение комиссий CGDV и QQQE

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и QQQE

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности QQQE в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.53%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and QQQE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (7.04%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs QQQE's -32.14%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 17.04% for QQQE. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.

CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.53% for QQQE.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQE is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Capital Group and Direxion. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.35% for QQQE.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор