Сравнение CGDV с PJAN
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. CGDV is actively managed, while PJAN is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 12.39%/yr for PJAN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.79%/yr for PJAN.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 4.83%.
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGDV и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 4.83% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | 0.64% |
Correlation
The correlation between CGDV and PJAN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between CGDV and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDV vs. PJAN — Ранг доходности на риск
CGDV
PJAN
Сравнение CGDV c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGDV | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.97 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 15.67 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGDV и PJAN
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, примерно равная максимальной просадке PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDV | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -21.25% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -4.63% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -10.49% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.54% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -1.72% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.88% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и PJAN
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDV | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.64% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 4.89% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 5.91% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 8.94% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 10.59% | +4.98% |
Сравнение комиссий CGDV и PJAN
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и PJAN
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGDV and PJAN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGDV has higher volatility (4.52%) compared to PJAN (1.64%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs PJAN's -21.25%.
On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 12.39% for PJAN. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.79% for PJAN.
CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for PJAN.
CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while PJAN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Capital Group and Innovator. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.79% for PJAN.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDV и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор