PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDV с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

CGDV и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDV и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDV и LVDS

2026 (YTD)2025
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%8.12%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 2.47%.

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с PRFLVDS с CSTKLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с BBUSLVDS с BLCV

Сравнение комиссий CGDV и LVDS

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

CGDV vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.37

-0.32

Корреляция

Корреляция между CGDV и LVDS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и LVDS

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и LVDS

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDVLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-6.64%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-4.41%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-1.06%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDVLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

10.28%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

10.28%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

10.28%

+5.33%