PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGDV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDV и IUSV


2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.24%.


CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Dividend Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий CGDV и IUSV

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

CGDV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDVIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.84

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.27

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.07

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

4.98

+3.45

CGDV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGDVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.84

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.59

+0.46

Корреляция

Корреляция между CGDV и IUSV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и IUSV

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и IUSV

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


CGDVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-56.88%

+35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.13%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-4.51%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.33%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.61%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и IUSV

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGDVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.86%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.79%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.67%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.60%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

17.08%

-1.47%