PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с GPIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, CGDV returned 27.43% vs 22.76% for GPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 8.64%.

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.57%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
27.43%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.31%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.22%
1 год
22.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и GPIX

2026 (YTD)202520242023
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%15.45%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.64%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between CGDV and GPIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between CGDV and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и GPIX

Секторы
CGDV
GPIX

Технологии

34.1%
35.5%

Промышленность

13.2%
8.4%

Здравоохранение

11.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
11.5%

Финансовые услуги

6.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.5%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Технологии

CGDV
34.1%
GPIX
35.5%

Промышленность

CGDV
13.2%
GPIX
8.4%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
GPIX
8.4%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
GPIX
10.1%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
GPIX
11.5%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
GPIX
11.6%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
GPIX
4.9%

Энергетика

CGDV
3.8%
GPIX
3.5%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
GPIX
1.8%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
GPIX
2.4%

Недвижимость

CGDV
1.1%
GPIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

CGDV vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.15

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.94

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.97

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

14.51

-1.33

CGDV vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и GPIX

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-17.50%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.71%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.63%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-1.49%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.57%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и GPIX

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.77%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.51%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

10.62%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

13.86%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

13.86%

+1.71%

Сравнение комиссий CGDV и GPIX

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и GPIX

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GPIX в 8.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and GPIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.52%) compared to GPIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, CGDV leads with 27.43% vs 22.76% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 27.43% return vs 22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

GPIX has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 1.17% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Capital Group and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.29% for GPIX.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор