PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGDV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDV и GCOW


2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
12.89%27.34%3.52%13.95%2.08%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%.


CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Dividend Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Сравнение комиссий CGDV и GCOW

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.


Доходность на риск

CGDV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDVGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.21

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.94

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.80

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

14.21

-5.78

CGDV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGDVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.21

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.60

+0.45

Корреляция

Корреляция между CGDV и GCOW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и GCOW

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности GCOW в 4.41%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и GCOW

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и GCOW.


Загрузка...

Показатели просадок


CGDVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-37.64%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.79%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-2.11%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.90%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.18%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и GCOW

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGDVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.45%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.89%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

13.89%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

13.48%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

16.24%

-0.63%