PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CGDV is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 25.65%/yr vs 17.57%/yr for GCOW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGDV показывает доходность 12.65%, а GCOW немного ниже – 12.25%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%2.08%

Correlation

The correlation between CGDV and GCOW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.66

Over the past year, the correlation between CGDV and GCOW has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CGDV и GCOW

Секторы
CGDV
GCOW

Технологии

34.1%
0.9%

Промышленность

13.2%
12.4%

Здравоохранение

11.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
14.6%

Финансовые услуги

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%
17.1%

Энергетика

3.8%
24.4%

Сырьевые материалы

2.9%
7.3%

Коммунальные услуги

2.1%
4.1%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

CGDV
34.1%
GCOW
0.9%

Промышленность

CGDV
13.2%
GCOW
12.4%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
GCOW
4.6%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
GCOW
14.6%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
GCOW

-

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
GCOW
17.1%

Энергетика

CGDV
3.8%
GCOW
24.4%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
GCOW
7.3%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
GCOW
4.1%

Недвижимость

CGDV
1.1%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

CGDV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.56

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.68

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.80

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

15.21

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.59

+0.67

Просадки

Сравнение просадок CGDV и GCOW

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-37.64%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-4.77%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-12.35%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.84%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.81%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и GCOW

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.75%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

7.99%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.80%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

13.48%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

16.20%

-0.72%

Сравнение комиссий CGDV и GCOW

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и GCOW

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and GCOW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs GCOW's -37.64%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 17.57% for GCOW. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 17.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.16% for CGDV.

They also come from different issuers: Capital Group and Pacer. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.60% for GCOW.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор