Сравнение CGDV с CGCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).
CGDV и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и CGCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и CGCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | -0.12% | 7.35% | 2.95% | 7.17% | -9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью -0.12%.
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и CGCP
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.
Доходность на риск
CGDV vs. CGCP — Ранг доходности на риск
CGDV
CGCP
Сравнение CGDV c CGCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | CGCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.50 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.81 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 5.84 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.25 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и CGCP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и CGCP
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CGCP в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и CGCP
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и CGCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -15.06% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -2.66% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -1.60% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -5.08% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.83% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и CGCP
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 1.79% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 2.46% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 4.28% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 6.44% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 6.44% | +9.17% |