PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с CGCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 25.65%/yr vs 5.14%/yr for CGCP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.34%/yr for CGCP.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью 0.47%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.13%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.31%
3 года*
5.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и CGCP

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		0.47%7.35%2.95%7.17%-9.78%

Correlation

The correlation between CGDV and CGCP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.30

Сравнение распределения секторов CGDV и CGCP

Секторы
CGDV
CGCP

Технологии

34.1%

-

Промышленность

13.2%

-

Здравоохранение

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Финансовые услуги

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

3.8%
2.8%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.1%
97.3%

Технологии

CGDV
34.1%
CGCP

-

Промышленность

CGDV
13.2%
CGCP

-

Здравоохранение

CGDV
11.5%
CGCP

-

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
CGCP

-

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
CGCP

-

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
CGCP

-

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
CGCP

-

Энергетика

CGDV
3.8%
CGCP
2.8%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
CGCP

-

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
CGCP

-

Недвижимость

CGDV
1.1%
CGCP
97.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с IEICGCP с BIVCGCP с SCHG

Доходность на риск

CGDV vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVCGCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.46

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.15

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.06

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

6.78

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа CGCP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.46

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.26

+0.99

Просадки

Сравнение просадок CGDV и CGCP

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и CGCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-15.06%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-2.59%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-5.37%

-8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.92%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.79%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и CGCP

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.33%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

2.73%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

3.70%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

6.35%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

6.35%

+9.13%

Сравнение комиссий CGDV и CGCP

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и CGCP

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности CGCP в 5.15%

ПозицияTTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.15%5.10%5.17%4.98%2.96%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and CGCP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to CGCP (1.33%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs CGCP's -15.06%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 5.14% for CGCP. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGCP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.34% for CGCP.

CGCP has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 1.16% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.34% for CGCP.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и CGCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор