PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGDV с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDV и CGCP


2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью -0.12%.


CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Dividend Value ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Сравнение комиссий CGDV и CGCP

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.


Доходность на риск

CGDV vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина

CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDVCGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.50

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.81

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

5.84

+2.60

CGDV vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGDVCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.25

+0.80

Корреляция

Корреляция между CGDV и CGCP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и CGCP

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CGCP в 5.16%


TTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и CGCP

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и CGCP.


Загрузка...

Показатели просадок


CGDVCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-15.06%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-2.66%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-1.60%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.08%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.83%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и CGCP

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGDVCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

1.79%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

2.46%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

4.28%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

6.44%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

6.44%

+9.17%