Сравнение CGDV с BXSL
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 7.49%/yr for BXSL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -6.39%.
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BXSL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGDV и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -6.39% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -13.41% |
Correlation
The correlation between CGDV and BXSL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDV vs. BXSL — Ранг доходности на риск
CGDV
BXSL
Сравнение CGDV c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGDV | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.88 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.68 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | -1.01 | +14.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGDV и BXSL
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDV | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -36.80% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -23.47% | +13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -24.21% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -20.54% | +19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -14.15% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 15.73% | -13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и BXSL
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.52%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDV | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.42% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 16.42% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 20.20% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 23.85% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 23.85% | -8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и BXSL
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BXSL в 12.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.91% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGDV and BXSL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.42%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs BXSL's -36.80%.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDV и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор