PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с BJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с BJAN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. CGDV is actively managed, while BJAN is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 16.36%/yr for BJAN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.79%/yr for BJAN.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и BJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у BJAN с доходностью 6.13%.

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
0.35%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

BJAN

1 день
0.35%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.42%
1 год
19.73%
3 года*
16.36%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и BJAN

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		6.13%14.81%17.36%23.66%-3.76%

Correlation

The correlation between CGDV and BJAN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between CGDV and BJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и BJAN

Секторы
CGDV
BJAN

Технологии

34.1%
38.4%

Промышленность

13.2%
7.9%

Здравоохранение

11.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.8%

Финансовые услуги

6.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.6%

Энергетика

3.8%
3.2%

Сырьевые материалы

2.9%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

CGDV
34.1%
BJAN
38.4%

Промышленность

CGDV
13.2%
BJAN
7.9%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
BJAN
8.4%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
BJAN
10.0%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
BJAN
10.8%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
BJAN
11.0%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
BJAN
4.6%

Энергетика

CGDV
3.8%
BJAN
3.2%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
BJAN
1.7%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
BJAN
2.1%

Недвижимость

CGDV
1.1%
BJAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с PJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с SPYBJAN с VOO

Доходность на риск

CGDV vs. BJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c BJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVBJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.39

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.32

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.00

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

14.94

-1.75

CGDV vs. BJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJAN равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и BJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и BJAN

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и BJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVBJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-26.86%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-6.27%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-13.81%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.06%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.90%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.26%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и BJAN

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVBJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.23%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

6.34%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

7.87%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

11.99%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

14.06%

+1.51%

Сравнение комиссий CGDV и BJAN

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и BJAN

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как BJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and BJAN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.52%) compared to BJAN (2.23%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs BJAN's -26.86%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 16.36% for BJAN. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 16.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.79% for BJAN.

CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for BJAN.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while BJAN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Capital Group and Innovator. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.79% for BJAN.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и BJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор