PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. CGDG is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, CGDG returned 15.94% vs 31.38% for VXUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%.

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и VXUS

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%11.52%9.54%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%9.70%

Correlation

The correlation between CGDG and VXUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between CGDG and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDG и VXUS

Секторы
CGDG
VXUS

Финансовые услуги

20.0%
22.3%

Технологии

14.1%
18.1%

Промышленность

11.4%
16.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.0%

Здравоохранение

8.8%
7.1%

Коммунальные услуги

8.7%
3.2%

Энергетика

7.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.4%

Сырьевые материалы

5.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.4%

Недвижимость

3.2%
2.6%

Финансовые услуги

CGDG
20.0%
VXUS
22.3%

Технологии

CGDG
14.1%
VXUS
18.1%

Промышленность

CGDG
11.4%
VXUS
16.1%

Потребительский защитный сектор

CGDG
10.1%
VXUS
5.0%

Здравоохранение

CGDG
8.8%
VXUS
7.1%

Коммунальные услуги

CGDG
8.7%
VXUS
3.2%

Энергетика

CGDG
7.8%
VXUS
5.2%

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.8%
VXUS
8.4%

Сырьевые материалы

CGDG
5.0%
VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

CGDG
3.2%
VXUS
4.4%

Недвижимость

CGDG
3.2%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

CGDG vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.08

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.85

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.80

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

10.92

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.08

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.39

+1.16

Просадки

Сравнение просадок CGDG и VXUS

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-35.97%

+25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-11.27%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.82%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-8.22%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.88%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и VXUS

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

5.46%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

13.00%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

15.20%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

16.04%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

17.15%

-5.00%

Сравнение комиссий CGDG и VXUS

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и VXUS

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and VXUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.46%) compared to CGDG (3.22%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, VXUS leads with 31.38% vs 15.94% for CGDG. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 31.38% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.

VXUS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.87% for CGDG.

They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор