PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDG с SPGM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

CGDG и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDG и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDG и SPGM

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.66%22.74%11.52%9.54%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.56%23.62%16.75%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.56%.

CGDG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.81%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
18.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.30%
1 год
23.49%
3 года*
17.42%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий CGDG и SPGM

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

CGDG vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.96

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.03

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

9.40

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.61

+0.90

Корреляция

Корреляция между CGDG и SPGM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и SPGM

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок CGDG и SPGM

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDGSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-33.97%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-9.50%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-5.90%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.85%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.58%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и SPGM

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 4.62%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDGSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.25%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

10.21%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

17.49%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

15.94%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

17.55%

-5.34%