PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с OAKGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDG с OAKGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Oakmark Global Fund (OAKGX).

CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDG и OAKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDG и OAKGX

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.58%22.74%11.52%9.54%
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.60%21.19%2.53%7.59%

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у OAKGX с доходностью -5.60%.

CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OAKGX

1 день
2.36%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-1.64%
1 год
9.66%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.85%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Oakmark Global Fund

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB
Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX

Сравнение комиссий CGDG и OAKGX

CGDG берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии OAKGX в 1.11%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF

Доходность на риск

CGDG vs. OAKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c OAKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGOAKGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.54

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.88

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.72

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

2.62

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. OAKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа OAKGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и OAKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGOAKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.54

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.47

+1.03

Корреляция

Корреляция между CGDG и OAKGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и OAKGX

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности OAKGX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок CGDG и OAKGX

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки OAKGX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и OAKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDGOAKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-60.43%

+49.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-12.76%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-9.49%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-9.41%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.51%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и OAKGX

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 4.64%, в то время как у Oakmark Global Fund (OAKGX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDGOAKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.25%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.86%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

17.80%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

18.51%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

20.67%

-8.45%