PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с NXTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGDG returned 15.94% vs 62.19% for NXTE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDG charges 0.47%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и NXTE

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%11.52%9.54%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%18.32%

Correlation

The correlation between CGDG and NXTE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between CGDG and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDG и NXTE

Секторы
CGDG
NXTE

Финансовые услуги

20.0%
1.5%

Технологии

14.1%
48.5%

Промышленность

11.4%
17.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
2.1%

Здравоохранение

8.8%
11.3%

Коммунальные услуги

8.7%
2.2%

Энергетика

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.1%

Сырьевые материалы

5.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.9%

Недвижимость

3.2%
10.9%

Финансовые услуги

CGDG
20.0%
NXTE
1.5%

Технологии

CGDG
14.1%
NXTE
48.5%

Промышленность

CGDG
11.4%
NXTE
17.6%

Потребительский защитный сектор

CGDG
10.1%
NXTE
2.1%

Здравоохранение

CGDG
8.8%
NXTE
11.3%

Коммунальные услуги

CGDG
8.7%
NXTE
2.2%

Энергетика

CGDG
7.8%
NXTE

-

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.8%
NXTE
4.1%

Сырьевые материалы

CGDG
5.0%
NXTE
0.5%

Коммуникационные услуги

CGDG
3.2%
NXTE
1.9%

Недвижимость

CGDG
3.2%
NXTE
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

CGDG vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.55

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.36

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.57

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

14.64

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.55

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.66

+0.88

Просадки

Сравнение просадок CGDG и NXTE

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-28.64%

+18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-13.68%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.30%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-7.87%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.26%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и NXTE

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 3.22%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

9.29%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

19.31%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

24.52%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

25.98%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

25.98%

-13.83%

Сравнение комиссий CGDG и NXTE

CGDG берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и NXTE

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and NXTE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to CGDG (3.22%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs NXTE's -28.64%.

On 1-year performance, NXTE leads with 62.19% vs 15.94% for CGDG. On fees, CGDG is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTE has performed better with a 62.19% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDG is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

CGDG has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: Capital Group and AXS. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор