PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDG с FBNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDG и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDG и FBNDX

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.58%22.74%11.52%9.54%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%.

CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX

Сравнение комиссий CGDG и FBNDX

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.

CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

CGDG vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.86

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.24

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.58

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

4.56

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.86

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.53

+0.98

Корреляция

Корреляция между CGDG и FBNDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и FBNDX

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FBNDX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок CGDG и FBNDX

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDGFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-42.76%

+32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-2.88%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-2.31%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-10.37%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.00%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и FBNDX

Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что CGDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDGFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

1.62%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

2.74%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

4.62%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

6.00%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

5.00%

+7.22%