PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDG с CGBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGDG и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDG и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDG и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.66%22.74%11.52%9.54%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.

CGDG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.81%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
18.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGDG и CGBL

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGDG vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.60

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.68

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

6.70

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между CGDG и CGBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и CGBL

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CGDG и CGBL

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDGCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-11.66%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-7.88%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-5.29%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.32%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.03%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и CGBL

Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеют волатильность 4.62% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDGCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.48%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.39%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

12.41%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

11.00%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

11.00%

+1.21%