PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGDG returned 15.94% vs 18.31% for CGBL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%11.52%9.54%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between CGDG and CGBL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between CGDG and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDG и CGBL

Секторы
CGDG
CGBL

Финансовые услуги

20.0%
11.8%

Технологии

14.1%
29.9%

Промышленность

11.4%
16.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.2%

Здравоохранение

8.8%
8.9%

Коммунальные услуги

8.7%
2.5%

Энергетика

7.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.7%

Сырьевые материалы

5.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.4%

Недвижимость

3.2%
0.0%

Финансовые услуги

CGDG
20.0%
CGBL
11.8%

Технологии

CGDG
14.1%
CGBL
29.9%

Промышленность

CGDG
11.4%
CGBL
16.6%

Потребительский защитный сектор

CGDG
10.1%
CGBL
4.2%

Здравоохранение

CGDG
8.8%
CGBL
8.9%

Коммунальные услуги

CGDG
8.7%
CGBL
2.5%

Энергетика

CGDG
7.8%
CGBL
2.0%

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.8%
CGBL
8.7%

Сырьевые материалы

CGDG
5.0%
CGBL
7.2%

Коммуникационные услуги

CGDG
3.2%
CGBL
8.4%

Недвижимость

CGDG
3.2%
CGBL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

CGDG vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.92

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.78

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.33

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

10.36

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.72

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CGDG и CGBL

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-11.66%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-7.88%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.53%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.29%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.77%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и CGBL

Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеют волатильность 3.22% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.10%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.84%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

9.60%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

11.02%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

11.02%

+1.13%

Сравнение комиссий CGDG и CGBL

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и CGBL

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and CGBL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDG has higher volatility (3.22%) compared to CGBL (3.10%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 15.94% for CGDG. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.

CGDG has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.85% for CGBL.

CGDG is categorized as Global Equities, while CGBL is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.33% for CGBL.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор