Сравнение CGDG с CGBL
CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGBL is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGDG returned 15.20% vs 16.28% for CGBL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.
Доходность
Сравнение доходности CGDG и CGBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDG показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.02%.
CGDG
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGBL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGDG и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 5.77% | 22.74% | 11.52% | 10.17% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 7.02% | 15.33% | 16.64% | 10.10% |
Correlation
The correlation between CGDG and CGBL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between CGDG and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDG vs. CGBL — Ранг доходности на риск
CGDG
CGBL
Сравнение CGDG c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGDG | CGBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.08 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 9.01 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGDG и CGBL
Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и CGBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDG | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -11.66% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -7.88% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.02% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.29% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.81% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDG и CGBL
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 3.03%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDG | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.08% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.51% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 10.19% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 11.15% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 11.15% | +0.99% |
Сравнение комиссий CGDG и CGBL
CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDG и CGBL
Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что сопоставимо с доходностью CGBL в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.86% | 1.98% | 1.92% | 0.48% |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.87% | 1.95% | 2.15% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CGDG and CGBL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGBL has higher volatility (4.08%) compared to CGDG (3.03%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs CGBL's -11.66%.
On 1-year performance, CGBL leads with 16.28% vs 15.20% for CGDG. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 16.28% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.
CGDG has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.86% for CGBL.
CGDG is categorized as Global Equities, while CGBL is Allocation--50% to 70% Equity. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.33% for CGBL.
CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDG и CGBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор