Сравнение CGDG с BDVL
CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. CGDG is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности CGDG и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDG показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.
CGDG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGDG и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 5.46% | 3.65% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.11% | 1.97% |
Correlation
The correlation between CGDG and BDVL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение распределения секторов CGDG и BDVL
Секторы
CGDG
BDVL
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
CGDG
BDVL
Технологии
CGDG
BDVL
Промышленность
CGDG
BDVL
Потребительский защитный сектор
CGDG
BDVL
Здравоохранение
CGDG
BDVL
Коммунальные услуги
CGDG
BDVL
Энергетика
CGDG
BDVL
Потребительский циклический сектор
CGDG
BDVL
Сырьевые материалы
CGDG
BDVL
Коммуникационные услуги
CGDG
BDVL
Недвижимость
CGDG
BDVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDG vs. BDVL — Ранг доходности на риск
CGDG
BDVL
Сравнение CGDG c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDG | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.07 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CGDG и BDVL
Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -7.71% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.57% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.19% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDG и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 9.47% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 9.47% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 9.47% | +2.68% |
Сравнение комиссий CGDG и BDVL
CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDG и BDVL
Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности BDVL в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.65% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.87% | 1.95% | 2.15% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CGDG and BDVL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.
BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.87% for CGDG.
They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для CGDG и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор