PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDG с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

CGDG и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDG и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDG и BDVL

2026 (YTD)2025
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.58%3.65%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с NERDBDVL с SIMS

Сравнение комиссий CGDG и BDVL

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

CGDG vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.46

+1.04

Корреляция

Корреляция между CGDG и BDVL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и BDVL

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGDG и BDVL

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDGBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-7.71%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-4.53%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.20%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDGBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

9.35%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

9.35%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

9.35%

+2.87%